Indagine Ue sugli Istituti di credito

Stress-test, promosse le banche italiane

Tutte e cinque le banche italiane oggetto degli stress test europei li hanno superati. Si tratta di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Popolare e Ubi Banca. Sono sette su 91 le banche europee che non hanno superato la prova degli stress test. "Nel complesso i risultati confermano la capacità delle banche italiane di assorbire l'impatto di un significativo deterioramento delle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato" ha commentato, in una nota, la Banca d'Italia.

Mps, Tier 1 al 6,2%
Mps avrebbe a fine 2011 un Tier 1 del 6,2% alla fine dello stress test effettuati a livello europeo che tengono in conto lo scenario avverso e l'aumento del rischio sovrano, superiore quindi alla soglia minima del 6%. E' quanto comunica l'istituto di credito

Unicredit, Tier 1 al 7,8% nel 2011
Il Tier 1 stimato di Unicredit considerando l'impatto del rischio sovrano sarebbe al 7,8% alla fine del 2011. Lo si legge in una nota che riporta i risultati dello stress test europeo. "Qualora si verificasse lo shock ipotizzato nello scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato (su base consolidata) sarebbe pari al 8,1 per cento nel 2011, rispetto al 8,6 per cento di fine 2009 - si legge in una nota - Lo scenario aggiuntivo riguardante il rischio sovrano avrebbe un ulteriore impatto di 0.3 punti percentuali sul Tier 1 ratio stimato, portandolo al 7.8 per cento alla fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4 per cento". I risultati dello stress test "determinano un buffer (un'eccedenza) di 8.245 milioni di euro di capitale Tier 1 rispetto alla soglia del 6% concordata esclusivamente per le finalità di questo esercizio" si legge nella nota che accompagna lo schema per la pubblicazione dei risultati dello stress test. "Tale soglia non deve in alcun modo essere interpretata come un minimo regolamentare (il minimo regolamentare per il Tier 1 ratio è fissato al 4 per cento) - ricorda Unicredit - né come livello target di capitale che riflette il profilo di rischio della banca, determinato come risultato del processo di controllo prudenziale nell'ambito del secondo pilastro della CRD (la direttiva europea Capital Requirements Directive). "Uno stress test non fornisce previsioni dei risultati attesi - precisa però Unicredit - poiché gli scenari avversi sono disegnati come scenari 'what-if' (cosa succederebbe...se..., ndr) che includono eventi plausibili ma estremi, dunque con una bassa probabilità di realizzazione". Consultando la tabella la situazione nello scenario 'benchmark' indica un patrimonio di base di di 45.918 milioni di euro e il coefficiente stimato al 10%. Nello scenario avverso il patrimonio di base è stimato a 38.334 milioni e il coefficiente relativo all'8,1 per cento. Nello scenario avverso con aumento del rischio sovrano, considerati gli accantonamenti e le rettifiche aggiuntive al portafoglio creditizio post aumento del rischio sovrano (-1.200 milioni) e le perdite aggiuntive sulle esposizioni verso debitori sovrani nel portafoglio di negoziazione post aumento del rischio sovrano (-1.608 milioni) il Tier 1 ratio è stimato al 7,8 per cento. I risultati pertanto non indicano alcun capitale aggiuntivo necessario. Unicredit esplicita l'esposizione verso le amministrazioni pubbliche. La maggiore è verso l'Italia pari a 38.832 milioni di euro. Verso la Germania il gruppo ha un'esposizione netta di 19.906 milioni, verso la Polonia di 6.984 milioni e nei confronti dell'Austria di 7.738 milioni. L'esposizione netta verso la Grecia è di 801 milioni, verso la Spagna di 537 milioni e verso il Portogallo di 186 milioni.

Ubi Banca, Tier 1 al 6,8%
Il gruppo Ubi Banca supera gli stress test con un Tier 1 ratio al 6,8% "post scenario avverso e aumento del rischio sovrano". E' quanto rende noto la banca in una nota.

Intesa San Paolo, Tier 1 a 8,2%
Intesa Sanpaolo stima un patrimonio di base Tier 1 all'8,2% a fine 2011 nello scenario peggiore previsto dallo stress test europeo. Lo si legge in una nota. Nel primo choc ipotizzato dallo scenario avverso il Tier 1 è invece dell'8,8% rispetto all'8,3% di fine 2009. Lo scenario aggiuntivo riguardante il rischio sovrano avrebbe un impatto ulteriore di 0,6 punti percentuali, viene precisato.

Banca Popolare, Tier 1 al 7%
Il Tier 1 di Banco Popolare sarebbe pari al 7,4% nel 2011 qualora si verificasse lo shock ipotizzato nello scenario avverso e del 7% nello scenario aggiuntivo, che comprende il rischio sovrano. Lo si apprende da una nota diffusa dal gruppo Banco Popolare a seguito dei risultati degli stress test disposti dalla Bce che indica un impatto dello 0,4% derivante dall'eventuale rischio sovrano.

Ue-Bce_cebs, confermata la solidità
I risultati degli stress test "confermano la generale solidità del sistema bancario della Ue di fronte a choc finanziari negativi, e sono un importante passo in avanti per restaurare la fiducia dei mercati": così la Commissione Ue, la Banca centrale europea e il Comitato europeo per la supervisione delle banche commentano i risultati degli stress test.

Germania: 13 promosse, bocciata Hre con Tier 1 al 4,7%
La Hypo Real Estate (Hre) è l'unica banca tedesca, tra le 14 sottoposte agli stress test, che non ha superato la prova. Lo hanno annunciato oggi in un comunicato congiunto la Bundesbank e la BaFin, la Consob tedesca. "La Hre è l'unica banca tedesca che non ha raggiunto la soglia del 6% fissata per il rapporto di capitale Tier 1 sotto lo scenario di stress più rigido", si legge nella nota. Nello scenario peggiore, il gruppo Hypo Real Estate ha registrato un Tier 1 al 4,7%. Le banche tedesche hanno "dimostrato di essere robuste" e di avere "buone capacità di ripresa": è quanto hanno sottolineato oggi in un comunicato congiunto la Bundesbank e la BaFin, la Consob tedesca, commentando i risultati degli stress test effettuati su 14 istituti di credito del Paese. L'unica banca che non ha superato il test è stata la Hypo Real Estate (Hre). La media del rapporto di capitale Tier 1 per il settore bancario tedesco è aumentata di quasi due punti percentuali negli ultimi tre anni, si legge nella nota. La "sovibilità" del sistema, prosegue il comunicato, "é assicurata", con un rapporto di capitale Tier 1 di poco superiore all'8,9% (secondo lo scenario che prevede solo un calo dei titoli di Stato) "nonostante un forte calo della crescita...". La Bundesbank e la BaFin hanno commentato inoltre che "le banche tedesche sopportano molto bene" anche lo scenario peggiore - cioé quello che, oltre a un calo dei titoli di Stato, prevede un aumento del rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue - con un Tier 1 all'8,5%.

La Deutsche Bank, la prima banca commerciale tedesca, ha superato gli stress test con un Tier 1 al 9,7% nello scenario peggiore, che prevede anche il rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue. Lo hanno annunciato oggi in un comunicato congiunto la Bundesbank e la BaFin, la Consob tedesca. La Commerzbank, la seconda banca commerciale tedesca, ha superato gli stress test con un Tier 1 al 9,1% nello scenario peggiore, che prevede anche il rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue. Lo hanno annunciato oggi in un comunicato congiunto la Bundesbank e la BaFin, la Consob tedesca. La BayernLB, una tra le principali banche regionali tedesche, controllata al 94% dal Land della Baviera, ha superato gli stress test con un Tier 1 all'8,8% nello scenario peggiore, che prevede anche il rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue. Lo hanno annunciato oggi in un comunicato congiunto la Bundesbank e la BaFin, la Consob tedesca.

Gran Bretagna, promosse le 4 banche interessate
Promozione per tutte le quattro banche inglesi sottoposte allo stress test: Barclays, Hsbc, Lloyd e Royal Bank of Scotland.

Quattro francesi superano il test
Le quattro principali banche francesi (Bnp-Paribas, Societe Generale, Credit Agricole e Banque populaire-Caisse d'epargne) hanno superato l'esame degli stress test. E' quanto ha confermato il comitato europeo dei superivisori bancari (Cebs), che oggi ha reso noti i risultati dei 'test di resistenza' effettuati su 91 banche europee. Bnp Paripas ha superato gli stress test con un Tier 1 al 9,7% nello scenario peggiore, che prevede anche il rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue. Lo ha annunciato la Banca di Francia. La banca francese Credit Agricole ha superato gli stress test con un Tier 1 al 9,2% nello scenario peggiore, che prevede anche il rischio legato al debito sovrano dei paesi Ue. Lo ha annunciato la Banca di Francia.

Promosse Bank of Ireland e Allied Irish
Bank of Ireland e Allied Irish, le due maggiori banche dell'Irlanda, hanno superato lo stress test. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Cebs.